سرمایه اقتصادی (EC) چیست؟

سرمایه اقتصادی چیست؟ سرمایه اقتصادی معیاری برای سنجش ریسک از نظر سرمایه است. به طور خاص، میزان سرمایه ای است که یک شرکت (معمولاً در خدمات مالی) برای اطمینان از حلال ماندن با توجه به مشخصات ریسک خود به آن نیاز دارد.

سرمایه اقتصادی به صورت داخلی توسط شرکت محاسبه می شود و گاهی اوقات از مدل های اختصاصی استفاده می شود. عدد حاصل؛ همچنین مقدار سرمایه ای است که شرکت باید برای حمایت از هر گونه ریسکی که می پذیرد، داشته باشد.

در مورد سامانه افزایش سرمایه بدانید.

همچنین مقدار سرمایه ای است که یک شرکت برای زنده ماندن از هر گونه ریسکی که می پذیرد به آن نیاز دارد. این اساساً راهی برای اندازه گیری ریسک است.

شرکت های خدمات مالی سرمایه را به صورت داخلی محاسبه می کنندکه نباید با سرمایه نظارتی اشتباه گرفته شود.

در مورد سامانه جامع تحلیل بازار بخوانید.

شناخت سرمایه اقتصادی

سرمایه اقتصادی برای اندازه گیری و گزارش ریسک های بازار و عملیاتی در سراسر یک سازمان مالی استفاده می شود. سرمایه اقتصادی ریسک را با استفاده از واقعیت های اقتصادی به جای قوانین حسابداری و نظارتی اندازه گیری می کند که گاهی اوقات می تواند گمراه کننده باشد. در نتیجه، تصور می شود که سرمایه اقتصادی نمایش واقعی تری از پرداخت بدهی یک شرکت ارائه می دهد.

فرآیند اندازه گیری سرمایه اقتصادی شامل: تبدیل یک ریسک معین به مقدار سرمایه ای است که برای حمایت از آن لازم است. محاسبات بر اساس قدرت مالی موسسه (یا رتبه اعتباری) و زیان های مورد انتظار است.

در مورد نرم افزار امور سهام بیشتر بدانید.

قدرت مالی احتمال ورشکستگی شرکت در طول دوره اندازه گیری است و در غیر این صورت به عنوان سطح اطمینان در محاسبات آماری شناخته می شود. زیان مورد انتظار شرکت، میانگین زیان پیش بینی شده در طول دوره اندازه گیری است. زیان های مورد انتظار نشان دهنده هزینه انجام تجارت است و معمولاً توسط سود عملیاتی جذب می شود.

محاسبات سرمایه اقتصادی و استفاده از آنها در نسبت‌های ریسک/بازده نشان می‌دهد که بانک باید کدام خطوط تجاری را دنبال کند که بهترین استفاده را از مبادله ریسک/پاداش داشته باشد. معیارهای عملکردی که از سرمایه اقتصادی استفاده می کنند عبارتند از:

• بازده سرمایه تعدیل شده با ریسک (RORAC)

• بازده سرمایه تعدیل شده بر اساس ریسک (RAROC)

• ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

واحدهای تجاری که در اقداماتی مانند این عملکرد بهتری دارند، می توانند سرمایه بیشتری از شرکت را به منظور بهینه سازی ریسک دریافت کنند. ارزش در معرض خطر (VaR) و اقدامات مشابه نیز بر اساس سرمایه اقتصادی است و توسط مؤسسات مالی برای مدیریت ریسک استفاده می شود.

در مورد نرم افزار مدیریت الکترونیک بایگانی اسناد بخوانید.

نمونه:

یک بانک می خواهد مشخصات ریسک پرتفوی وام خود را در سال آینده ارزیابی کند. به طور خاص، بانک می خواهد میزان سرمایه اقتصادی مورد نیاز برای جذب زیان نزدیک به مرز ۰٫۰۴ درصد در توزیع زیان مربوط به فاصله اطمینان ۹۹٫۹۶ درصد را تعیین کند.

بانک دریافته است که فاصله اطمینان ۹۹٫۹۶% یک میلیارد دلار سرمایه اقتصادی بیش از زیان مورد انتظار (متوسط) به همراه دارد. اگر بانک دچار کسری سرمایه اقتصادی بود، می توانست برای حفظ رتبه اعتباری مطلوب خود، اقداماتی مانند افزایش سرمایه یا افزایش استانداردهای پذیره نویسی پرتفوی وام خود را انجام دهد. این بانک می‌تواند سبد وام‌های خود را بیشتر تجزیه کند تا ارزیابی کند که آیا پروفایل ریسک-پاداش سبد وام از سبد وام‌های شخصی‌اش بیشتر است یا خیر.

در مورد نرم افزار ارسال مرسولات بخوانید.

استفاده از سرمایه اقتصادی برای تعیین ریسک

سرمایه اقتصادی (EC) به میزان سرمایه ریسکی اشاره دارد که یک بانک تخمین می زند که برای حلال ماندن در یک سطح اطمینان و افق زمانی معین به آن نیاز دارد. از سوی دیگر، سرمایه نظارتی (RC)، با توجه به دستورالعمل ها و قوانین نظارتی، میزان سرمایه مورد نیاز یک بانک را منعکس می کند. این مقاله، علاوه بر مقایسه سرمایه اقتصادی و سرمایه نظارتی، چگونگی اندازه‌گیری EC را برجسته می‌کند و ارتباط آن را برای بانک‌ها بررسی می‌کند.

مدیریت ریسک

بانک‌ها و مؤسسات مالی باید برای عدم قطعیت‌های سرمایه گذاری های بلندمدت آینده که با آن مواجه هستند، پاسخ دهند. در این زمینه است که توافقنامه بازل با هدف ارتقای عملکرد مدیریت ریسک موسسات مالی مهم ایجاد شد. این قراردادها توصیه هایی برای صنعت بانکداری هستند و از سه مجموعه مقررات تشکیل شده است: بازل I، بازل II و بازل III.1.

در مورد نرم افزار حضور و غیاب بخوانید.

بازل II دستورالعمل‌های بین‌المللی را در مورد حداقل میزان سرمایه نظارتی که بانک‌ها باید در برابر ریسک‌های خود نگه دارند، مانند ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، ریسک طرف مقابل، ریسک بازنشستگی و غیره ارائه می‌کند. بازل II همچنین دستورالعمل ها و قوانین نظارتی را برای مدل سازی سرمایه نظارتی تعیین می کند و شرکت ها را به استفاده از مدل های سرمایه اقتصادی تشویق می کند. EC به عنوان یک مفهوم و یک ریسک سنج، یک پدیده جدید نیست، اما به سرعت به یک معیار مهم در بین بانک ها و موسسات مالی تبدیل شده است.

در مورد نرم افزار افزایش سرمایه بدانید.

اقلام کلیدی

بانک ها و سایر موسسات مالی باید عدم قطعیت های بلندمدت را در نظر بگیرند.

سرمایه اقتصادی مقدار سرمایه ریسکی است که یک بانک برای یک سطح اطمینان و دوره زمانی معین به آن نیاز دارد.

EC برای حمایت از تصمیمات تجاری ضروری است، در حالی که سرمایه نظارتی تلاش می کند حداقل سرمایه مورد نیاز را برای مقابله با همه ریسک ها تعیین کند.

در مورد نرم افزار ارسال بسته پستی بخوانید.

یک بانک می تواند از برآوردهای EC برای تخصیص سرمایه در بخش های تجاری استفاده کند.

EC می تواند روزی جایگزین الزامات سرمایه نظارتی شود، زیرا چارچوب های آن همچنان در حال رشد هستند.